طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 42
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.337 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 190
8,500 تومان
طراحی و تبیین مدل  رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی

فروشنده فایل

کد کاربری 3088
کاربر

طراحی و تبیین مدل  رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی


چكیده

بازار اعتبارات مصرفی در ایران با تشكیل بانكهای خصوصی رونق یافته است. فعالیت اصلی در این بازار اعطای تسهیلات مصرفی به متقاضیان بوده و این امر نیاز به اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات جهت كاهش ریسك اعتباری دارد. امروزه سیستمهای هوشمند كاربردهای فراوانی در امور مختلف بانكی و مالی پیدا كرده‌اند. بررسی و تصویب اعتبارات یكی از كاربردهای شبكه عصبی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی وام مضاربه با استفاده از شبكه های عصبی جهت رتبه بندی اعتباری شكل گرفته است. به دنبال این هدف ابتدا عوامل مهم تاثیر گذار بر رفتار اعتباری مشتریان شناسایی گردید و سپس مشتریان به سه دسته خوش حساب، بد حساب وسر رسید گذشته تقسیم شدند.

در مرحله بعد مدلهای شبكه عصبی پس از طراحی؛ با داده‌های آموزشی؛ آموزش داده شده و سپس با داده‌های آزمایشی مورد آزمایش قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد كه رفتار اعتباری مشتریان با استفاده از مدلهای رتبه بندی شبكه‌های عصبی قابل پیش بینی است.

فهرست مطالب

فصل اول

كلیات تحقیق ............................. 1

مقدمه ................................... 2

1-1            بیان مسأله ......................... 4

1-2            سوال‌های تحقیق ...................... 7

1-3            اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق .......... 7

1-4            اهداف تحقیق......................... 8

1-5            فرضیات تحقیق........................ 9

1-6            چارچوب نظری تحقیق.................. 10

1-7            متغیرهای پژوهشی.................... 12

1-8            سابقه و ضرورت انجام تحقیق (پیشینه تحقیق) 13

1-9            كاربردهای تحقیق.................... 15

1-10       نوع روش تحقیق...................... 16

1-11       محدوده تحقیق........................ 16

1-12       روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه .. 17

1-13       ابزار گردآوری اطلاعات .............. 18

1-14       محدودیت‌های تحقیق................... 18

1-15       روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .......... 19

1-16       برخی تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات ..... 19

فصل دوم ................................ 22

ادبیات تحقیق............................ 23

مقدمه .................................. 24

بخش اول ................................ 25

آشنایی با بانك سامان و انواع تسهیلات ... 25

آشنایی با بانك سامان ................... 26

چارت خدمات بانك سامان .................. 29

انواع سپرده‌های سرمایه گذاری ............ 29

سپرده كوتاه مدت ........................ 29

سپرده كوتاه مدت ویژه ................... 30

سپرده بلند مدت ......................... 30

سپرده اندوخته .......................... 31

سپرده ارزی ............................. 32

تسهیلات حقوقی ........................... 32

ابزارهای اعتباری ....................... 33

انواع ابزارهای اعتباری ................. 33

ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ... 34

1-    قابلیت اعتماد و اطمینان ............. 37

2-    قابلیت و صلاحیت فنی ................... 39

3-    ظرفیت مالی و كشش اعتباری ............ 40

4-    وثیقه (تامین) ........................ 42

بخش دوم ................................ 47

مبانی نظری رتبه بندی اعتبار ............ 47

مقدمه .................................. 48

2-1 مروری بر تاریخچه رتبه بندی اعتبار .. 50

2-2 رتبه بندی اعتبار ................... 52

فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات ......... 53

3-2 سیستم‌های رتبه بندی اعتبار .......... 58

4-2 مدل‌های رتبه بندی اعتباری ........... 59

5-2 مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتبار   60

- محدودیت‌ها ............................ 60

بخش سوم ................................ 62

مبانی نظری شبكه عصبی ................... 62

مقدمه .................................. 63

3-1 هوش مصنوعی ......................... 65

3-2 مروری بر تاریخچه شبكه عصبی ......... 67

3-3 شبكه‌های عصبی مصنوعی ................ 70

3-4 اساس بیولوژیكی شبكه عصبی ........... 75

3-5 مقایسه بین شبكه‌های عصبی مصنوعی و بیولوژیكی    79

3-6 مدل ریاضی نرون ..................... 80

3-7 ویژگی‌ها و خصوصیات شبكه‌های عصبی مصنوعی 82

3-7-1 قابلیت یادگیری ................... 82

3-7-2 پردازش اطلاعات به صورت متنی ....... 83

3-7-3 قابلیت تعمیم ..................... 83

3-7-4 پردازش موازی ..................... 84

3-7-5 مقاوم بودن ....................... 84

3-8  مشخصه‌های یك شبكه عصبی ............. 84

3-8-1 مدل‌های محاسباتی .................. 85

3-8-2 قواعد یادگیری .................... 88

3-8-3 معماری شبكه ...................... 90

3-9 عملكرد شبكه‌های عصبی مصنوعی ........ 101

3-10 محدودیت‌های شبكه عصبی ............. 103

3-11 كاربرد شبكه‌های عصبی در مدیریت .... 104

بخش چهارم ............................. 110

خلاصه مقاله‌ها .......................... 110

بخش پنجم .............................. 124

نتیجه گیری ............................ 124

فصل سوم ............................... 129

روش شناسی تحقیق........................ 129

3-1 مقدمه ............................. 130

3-2 روش تحقیق ......................... 131

3-3 جامعه آماری ....................... 132

3-4 نمونه آماری ....................... 132

3-5 فرضیات تحقیق ...................... 133

3-6 محدوده تحقیق ...................... 135

3-7 جمع آوری داده‌ها ................... 136

3-8 تعیین حجم نمونه ................... 137

3-9 ابزار گردآوری داده‌ها .............. 138

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ......... 138

3-11 فرآیند تحقیق ..................... 141

فصل چهارم ............................. 153

یافته‌های تحقیق ........................ 153

4-1 مقدمه ............................. 154

4-4-1 آماده سازی داده‌های ورودی جهت رتبه سنجی مشتریان با كمك شبكه عصبی آماده سازی داده‌ها ............ 154

معماری شبكه‌ ........................... 155

فصل پنجم .............................. 162

نتیجه گیری و پیشنهادها ................ 162

نتیجه گیری ............................ 163

پیشنهادات ............................. 168


فهرست اشكال

شكل (2-1) : ساختار نورون ............... 77

شكل (2-2) : اولین مدل دقیق سلول عصبی ... 81

شكل (3-3) : معماری شبكه ................ 91

شكل (3-4) : پرسپترون چند لایه ........... 92

شكل (3-5) : نحوه تشكیل محدوده‌های فضا توسط تعداد مختلف لایه‌های پرسپترون ................................. 95

شكل (3-6) : شبكه‌ هاپفیلد .............. 101


فهرست جداول

جدول (3-1) : توابع محرك با علائم قرار دادی 87

جدول (4-1) : مقایسه نتایج میانگین خطا در مدل A    157

جدول (4-2) : نتایج اجرای آموزش مدل A .. 157

جدول (4-3) : مقایسه نتایج میانگین خطا  درمدل B    158

جدول (4-4) : نتایج اجرای آموزش مدل B .. 158

جدول (4-5) جدول مقایسه نتایج .......... 159

جدول (4-6) نتایج اجرای مدلA ........... 160

جدول (4-7) نتایج اجرای مدل B .......... 160

پیوست :

پیوست الف : جداول و نمودارهای مربوط به مدل A 170

پیوست ب :‌جداول و نمودارهای مربوط به مدل B 173

 

 

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام 114 سوالی
دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام 114 سوالی

پرسشنامه گرایش به تفكر انتقادی كالیفرنیا
پرسشنامه گرایش به تفكر انتقادی كالیفرنیا

پرسشنامه مدل ای کوال
پرسشنامه مدل ای کوال

معرفی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)
معرفی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)

پرسشنامه ابراز وجود شرینگ
پرسشنامه ابراز وجود شرینگ

پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps
پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps

پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام
پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

پرسشنامه خودناتوان سازی حیدری و همکاران (1388)
پرسشنامه خودناتوان سازی حیدری و همکاران (1388)

پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس ، گاردنر، كامینگز و دان هام( 1989 )
پرسشنامه عزت نفس سازمانی  پیرس ، گاردنر، كامینگز و دان هام( 1989 )

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شیوه های فرزند پروری
مبانی نظری وپیشینه تحقیق شیوه های فرزند پروری

پیشینه تحقیق و مبانی نظری انگیزش شغلی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری انگیزش شغلی

مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی
مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

گزارش کار عملی خدمات حسابداری شرکت
گزارش کار عملی خدمات حسابداری شرکت

مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی
مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS)
پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS)

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل نیک

بالا